Διδαχθέντα μαθήματα:
1.ΟIKONOMEΤΡΙΑ (προπτυχιακό μάθημα)
Το μάθημα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως (4 ώρες παράδοση και 1 ώρα εργαστήρια-φροντιστήρια) κάθε Πέμπτη 6.00-8.00μμ και Παρασκευή 9.00-12.00πμ. Χορηγείται διδακτικό σύγγραμμα καθώς και οι σημειώσεις του διδάσκοντος. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων, καθώς και με προαιρετική εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΠΜΣ)
Το μάθημα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κάθε Παρασκευή 12.00-2.00μμ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Goldberger κεφ. 1 και σημειώσεις).
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (Goldberger κεφ. 8, 9, 11, 12).
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 4, 5, Johnston and Dinardo κεφ. 3 και σημειώσεις).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 6, Johnston κεφ. 8 και σημειώσεις).
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (σημειώσεις).
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 12, 13 και σημειώσεις).
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 13, 14, Enders, κεφ. 4).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ -- ΕΛΕΓΧΟΙ DICKEY FULLER (Enders, κεφ 5, σημειώσεις του S. Price, University of Essex).
ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (σημειώσεις του S. Price, University of Essex και εισαγωγή από το Long Run Economic Relationships, Readings in Co-integration, eds Engle and Granger).
ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ.
ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Enders κεφ. 3, σημειώσεις του D. Leblang, University of Colorado).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Enders W. (1995). Applied Econometric Time Series, Wiley, NY.
Goldberger A. S. (1991). A course in Econometrics, Harvard University Press, USA.
Engle R. F. and Granger C. W. J. (1991). Long Run Economic Relationships – Readings in Co-integration, Oxford University Press, NY.
Johnston J. (1984). Econometric Methods, McGraw-Hill, Singapore.
Johnston J. and Dinardo J. (1997). Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill, NY.
Pindyck R. S. and Rubinfeld D. L. (1998) Econometric Models and Economic Forecasts, 4th ed., McGraw-Hill, NY.
Price S. (1991). Co-integration: Practical applications and problems, the Treasury (UK).
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων, καθώς και με προαιρετική εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών.
3. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ (ΠΜΣ)
Το μάθημα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κάθε Πέμπτη 08.00-09.00 μ.μ. και Παρασκευή08.00-09.00 π.μ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
Απλά υποδείγματα προέκτασης (extrapolation), εξομάλυνσης (smoothing) και εποχικής διόρθωσης (seasonal adjustment) - εφαρμογές . (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 15 και σημειώσεις).
Μονομεταβλητά στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών στο πλαίσιο του χρόνου. (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 16, 17, Μills σελ. 67-90).
Εισαγωγή στα μονομεταβλητά στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών στο πλαίσιο της συχνότητας. (Kaiser and Maraval σελ. 1-27).
Financial forecasting: είναι οι χρηματιστηριακές τιμές προβλέψιμες; Εφαρμογή με χρήση λογισμικού (Pindyck and Rubinfeld κεφ. 16, 17, 18).
Παρεμβάσεις, ακραίες τιμές και μέθοδοι εξαγωγής σήματος. (Kaiser and Maraval σελ. 30-43, Liu σελ. 446-450).
Πολυμεταβλητή ανάλυση χρονολογικών σειρών, συνάρτηση σταυροειδούς συσχετίσεως, συναρτήσεις μεταφοράς (Box et al., σελ. 1-18, 373-390, 407-435, Liu σελ. 457-459, Milionis and Davies σελ. 2805-2809).
Επίδραση ακραίων τιμών και μη στασιμότητας στη διακύμανση, στη διαμόρφωση μονομεταβλητών υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών- εμπειρική προσέγγιση με χρήση λογισμικού ((Pindyck and Rubinfeld κεφ.16, 17, Μills σελ. 67-90, Milionis σελ. 265-277).
Δημιουργία υποδείγματος εκτίμησης επιπτώσεων σε πραγματικά δεδομένα με χρήση λογισμικού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Box G. E. P., Jenkins G. M., and Reinsel G. C. (1994), Time Series Analysis Forecasting and Control, 3rd ed., USA, Prentice-Hall.
Kaiser R. and Maraval A. (2000). Notes on Time Series Analysis, ARIMA Models and Signal Extraction. Lecture Notes, Universidad Carlos III de Madrid, D. De Estadistica y Economertia, Madrid, 126, 28903, Spain.
Liu L. M. (1988). Box-Jenkins Time Series Analysis. BMDP manual, Vol. 1 University of California Press, California.
Milionis A. E. and Davies T. D. (1994). Regression and Stochastic Models for Air Pollution – I: Review, Comments and Suggestions, Atmospheric Environment, 28(17), 2801-2810.
Milionis A. E. (2004). The Importance of Variance Stationarity in Economic Time Series Modelling. A Practical Approach, Applied Financial Economics, 14, 265-278. Mills T. C. (1990). Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, Cambridge.
Pindyck R. S. and Rubinfeld D. L. (1998) Econometric Models and Economic Forecasts, 4th ed., McGraw-Hill, NY.
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με υποχρεωτική προφορική εξέταση και υποχρεωτική εκπόνηση εργασίας
4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
6. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΠΜΣ)
7. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ - Υλικό μαθήματος