Μαθήματα σε προηγούμενα έτη

1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ  (331-4004) [-Π-]

Μάθημα Εξαμήνου Ζ'

(2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο/Ασκήσεις)

5 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Εισαγωγή στη θεωρία των χρηματοοικονομικών μαθηματικών σε συνεχή χρόνο. Επανάληψη του διωνυμικού μοντέλου σε αυτηρά φορμαλιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της διαίσθησης και μετάβαση στο μοντέλο της αγοράς σε συνεχή χρόνο, βασισμένο στη διαδικασία Wiener. Arbitrage και πληρότητα, ισοδύναμα μέτρα martingale, μέτρα ουδέτερα ως προς τον κίνδυνο, αλλαγή μέτρου, παράγωγος Radon Nikodym, θεώρημα Girsanov, αυτοχρηματοδοτούμενες διαδικασίες και δυναμική αντιστάθμιση, το μοντέλο και η εξίσωση των Black-Scholes.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Είναι χρήσιμη η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Πιθανοτήτων, Στοχαστικών διαδικασιών και Διαφορικών εξισώσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν:

  • Εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των μοντέρνων χρηματοοικονομικών όπως αυτές περιγράφονται στo περίγραμμα του μαθήματος.

  • Αναπτύξει κριτική ικανότητα και ικανότητα ερμηνείας των μαθηματικών μοντέλων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών.

  • Εφαρμόσει ποικιλία εννοιών και τεχνικών από προηγούμενες γνώσεις τους.

  • Αποκτήσει στέρεο εννοιολογικό και τεχνικό υπόβαθρο για οποιαδήποτε περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά.

Τρόπος Εξέτασης:

Γραπτές εξετάσεις

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1) Π.-Χ.Γ.Βασιλείου, Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, Εκδόσεις Ζήτη, (2001).

2) Α.Γιαννακόπουλος, Χρηματοοικονομικά ΙΙΙ, Σημειώσεις παραδόσεων

3) M.Baxter, A.Rennie, Financial Calculus, An introduction to derivative pricing, Cambridge University Press.

4) D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press.

5) T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press.

6)  D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall.

Διδάσκων:

Στυλιανός Ξανθόπουλος 

 

2.  Xρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙΙ

3.  Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων

4. Παράγωγα (ΠΜΣ)

5. Επιτόκια - Ομόλογα (ΠΜΣ)

6. Διαχείριση Κινδύνων - Risk Management (ΠΜΣ)

7. Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου (ΠΜΣ)