Προσωπική σελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα: CV του Ξανθόπουλου Στυλιανού

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χρηματοοικονομικά μαθηματικά, Διαχείριση και διοικητική τραπεζικών κινδύνων, Διαχείριση χαρτοφυλακίων

 

Μαθήματα:

Χειμερινό Εξάμηνο

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι  (Ε’ Εξάμηνο)

Ώρες διδασκαλίας:  Δευτέρα              19:00-20:00

                          Τρίτη                  09:00-12:00

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά  (Μεταπτυχιακό)

Ώρες διδασκαλίας: Τετάρτη        18:00-21:00

 

Εαρινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων (προπτυχιακό), Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων (Μεταπτυχιακό)

 

Πληροφορίες για τα Μαθήματα:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (331-3006) [-Υ-] :

Μάθημα Εξαμήνου Ε'

(3 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο/Ασκήσεις)

9 ECTS μονάδες

Περίγραμμα:

Σύντομη εισαγωγή σε έννοιες των χρηματοοικονομικών (αγορές, αξιόγραφα, χαρτοφυλάκιο, επιτόκια, χρονική αξία του χρήματος κλπ.). Εισαγωγή στα συγκυριακά συμβόλαια, δικαιώματα και προθεσμιακά συμβόλαια. Arbitrage, νόμος της μιας τιμής, ισοδυναμία δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης, αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων. Το διωνυμικό μοντέλο μιας και πολλών χρονικών περιόδων. Η χρήση του διωνυμικού μοντέλου στην αποτίμηση και στην αντιστάθμιση συγκυριακών συμβολαίων. Εισαγωγή στην έννοια του ισοδύναμου μέτρου martingale και στην ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο αποτίμηση συγκυριακών συμβολαίων. Εισαγωγή στο μοντέλο Black Scholes.  Εισαγωγή στη θεωρία επιλογής υπό καθεστώς αβεβαιότητας  (αναμενόμενη ωφελιμότητα, μέτρα κινδύνου κατά Arrow-Pratt). Ανάλυση μέσου διακύμανσης και αποτελεσματική μεθόριος. Διάφορες εφαρμογές.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Είναι χρήσιμη η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες από τα εξής μαθήματα:

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής, Απειροστικός Λογισμός Ι, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, Πιθανότητες Ι, Πιθανότητες ΙΙ, Στατιστική Ι, Στοχαστικές Διαδικασίες Ι, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Μαθησιακοί Στόχοι:

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν:

• Εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των μοντέρνων χρηματοοικονομικών όπως αυτές περιγράφονται στo περίγραμμα του μαθήματος.

• Αναπτύξει κριτική ικανότητα και ικανότητα ερμηνείας των μαθηματικών μοντέλων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών.

• Εφαρμόσει ποικιλία εννοιών και τεχνικών από προηγούμενες γνώσεις τους.

• Αποκτήσει στέρεες βάσεις για οποιαδήποτε περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. 

Τρόπος Εξέτασης:

Γραπτές εξετάσεις

Συναφή Μαθήματα που ακολουθούν:

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙΙ, Μαθηματικά Οικονομικά.

Συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν:

1) S. Ross, Στοιχειώδης Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Πανεπ. Μακεδονίας, 2007.

2) Σ. Ξανθόπουλος, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι, Σημειώσεις Μαθημάτων

Διδάσκων:

Στυλιανός Ξανθόπουλος 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ [-Υ-ΠΜΣ]:

Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου

(3 ώρες Θεωρία)

3 Διδακτικές μονάδες

Περίγραμμα:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στο φορμαλισμό των χρηματοοικονομικών μαθηματικών:  κατανάλωση, επενδύσεις, arbitrage, ισορροπία, μέτρα πιθανότητας Arrow-Debreu, τιμολόγηση συγκυριακών συμβολαίων, αντισταθμιστικά χαρτοφυλάκια, πλήρεις και μη πλήρεις αγορές, κίνδυνος και απόδοση. Το διωνυμικό μοντέλο, το γενικό διακριτό μοντέλο, το μοντέλο Black-Scholes.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Είναι χρήσιμη η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες Απειροστικού Λογισμού, Γραμμικής Άλγεβρας, Πιθανοτήτων, Στοχαστικών διαδικασιών και Διαφορικών εξισώσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν:

• Εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των μοντέρνων χρηματοοικονομικών όπως αυτές περιγράφονται στo περίγραμμα του μαθήματος.

• Αναπτύξει κριτική ικανότητα και ικανότητα ερμηνείας των μαθηματικών μοντέλων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών.

• Εφαρμόσει ποικιλία εννοιών και τεχνικών από προηγούμενες γνώσεις τους.

• Αποκτήσει στέρεο εννοιολογικό και τεχνικό υπόβαθρο για οποιαδήποτε περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. 

Τρόπος Εξέτασης:

Γραπτές εξετάσεις

Συναφή Μαθήματα που ακολουθούν:

Παράγωγα

Συγγράμματα:

1) Π.-Χ.Γ Βασιλείου, Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, Εκδόσεις Ζήτη, (2001)

2) Α. Γιαννακόπουλος, Χρηματοοικονομικά ΙΙΙ, Σημειώσεις παραδόσεων

3) M. Baxter, A. Rennie, Financial Calculus, An introduction to derivative pricing, Cambridge University Press

4) M. Dothan, Prices in Financial Markets, Oxford University Press

5) S. Pliska, Introduction to Mathematical Finance, Discrete time models, Blackwell

6) R. Elliott, P.E. Kopp,  Mathematics of Financial Markets, Springer

7) D. Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory,  Princeton University Press

8) T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press

9) F.E. Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, An introduction to mathematical finance, Springer

10) D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall

11) J. Hull,  Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall

Διδάσκων:

Στυλιανός Ξανθόπουλος 

 

Μαθήματα σε προηγούμενα έτη