ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΥΛΗ: Εισαγωγή στις
βασικές έννοιες των Στοχαστικών Ανελίξεων. Μαρκοβιανές
Διαδικασίες (Μ.Δ.) σε διακριτό χώρο καταστάσεων. Ταξινόμηση των καταστάσεων και
στάσιμες κατανομές μιας Μ.Δ. Διαδικασίες: Poisson,
σύνθετη Poisson, γεννήσεως-θανάτου και ανανέωσης.
Τυχαίος περίπατος. Εισαγωγή στη θεωρία ουρών.
Σημειώσεις
μαθήματος Στοχαστικές Διαδικασίες Ι
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Νίκος Χαλιδιάς, Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά για Οικονομολόγους και Μηχανικούς,
Broken Hill Publishers, 2021, κωδικός
Ευδόξου 98785217
2. Θεωρία στοχαστικών διαδικασιών, Μέρος Α', Κωνσταντινίδης
Δημήτριος, [23122]
3. [22767997]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ,
ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
4. [45393]: Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα,
Θεωρία και Εφαρμογές, Φακίνος Δημήτρης
5. [11281]: Στοχαστικές ανελίξεις, Δάρας Τρύφων Ι., Σύψας
Παναγιώτης Θ
6. [23129]: Μαθήματα στοχαστικών διαδικασιών Τ.Α., Αρτίκης Θεόδωρος Π
Η ύλη του μαθήματος θα είναι επιλεγμένα σημεία από το βιβλίο, Νίκος Χαλιδιάς, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους και
Μηχανικούς,
Broken
Hill
Publishers, 2021, κωδικός
Ευδόξου 98785217
Υπολογισμός Δυνάμεων Πίνακα
Αριθμών
Περιοδικότητα Μαρκοβιανής
Αλυσίδας και Εφαρμογές
Στην παρακάτω δημοσίευση θα βρείτε μια εφαρμογή των πεπερασμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Αφού
την διαβάσετε, μπορείτε να την συσχετίσετε με την πρώτη άσκηση του πρώτου
φυλλαδίου;
Εφαρμογή των πεπερασμένων Μαρκοβιανών
αλυσίδων στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά
Εργασία που αφορά τον
μέσο χρόνο απορρόφησης σε ένα από τα κλειστά σύνολα μιας αλυσίδας
Χρήσιμα υπολογιστικά
εργαλεία
·
https://www.wolframalpha.com/ (χρήσιμο
για τον υπολογισμό του εκθετικού πίνακα)