Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (331-3404) (Ώρες διδασκαλίας:3) [-KEY-]

Χρειάζεται έννοιες από τα μαθήματα:

Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ, Απειροστικός Λογισμός Ι, Απειροστικός Λογισμός ΙΙ και Πιθανότητες ΙΙ.

Ύλη μαθήματος:

Εφαρμογές του βασικού θεωρητικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι σε συγκεκριμένα παράγωγα προϊόντα (δικαιώματα) – Το διωνυμικό μοντέλο σε διακριτό χρόνο για ευρωπαϊκά και αμερικάνικα παράγωγα. Εκτενής μελέτη των ομολόγων και της αποτίμησης τους σε διακριτό χρόνο. Το πρότυπο Markowitz, η ακίνδυνη απόδοση, το πρότυπο τιμολόγησης πάγιων στοιχείων (CAPM), δείκτες επικινδυνότητας μιας επένδυσης. Επιλογή επενδυτικού χαρτοφυλακίου, αποτελεσματικότητα Pareto, αποτελεσματική μεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασποράς. Μέσα άμυνας του επενδυτή, αξιοποίηση της συσχέτισης μεταξύ επενδυτικών κινδύνων και άλλες μέθοδοι αντιστάθμισης του κινδύνου (hedging), μέθοδοι ανοσοποίησης των υποχρεώσεων, πλήρης ανοσοποίηση, στοιχεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου (asset management). Εφαρμογές με χρήση κατάλληλου λογισμικού.